Un proxy offre un indirizzo IP alternativo, in modo da eludere le limitazioni geografiche e mascherare l'indirizzo IP, ma non rende sicure le sue comunicazioni che rimangono aperte e non crittografate. Quindi, se vuole una connessione sicura, privata e senza fastidiose limitazioni geografiche, ha bisogno di una VPN.
Talvolta/spesso, le richieste DNS aggirano i proxy. I proxy funzionano solo con le applicazioni che possono gestire un proxy, in altre parole non funzionano con tutte le applicazioni. Nel browser: i browser fanno da proxy, ma spesso i plugin, come ad esempio Java o Flash, non riescono a connettersi a Internet tramite proxy.
Mentre se usa una VPN, tutto passa attraverso di essa. Il cliente non deve configurare manualmente ogni programma, a condizione che questo sia in grado di gestirla. Molti programmi non hanno impostazioni del proxy, in particolar modo sui dispositivi mobili. Ad esempio, i programmi di posta elettronica sui dispositivi mobili e non solo; l'IMAP ecc. non supportano i proxy. Di conseguenza, chi usa un programma di posta elettronica e naviga con un proxy non è al sicuro. Solo una VPN consente di essere realmente al sicuro.